随机控制模型

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一类“跳-停”奇异型随机控制模型的推广
《应用概率统计》2015年第5期449-456,共8页吴清玉 孙世良 黄晓倩 
国家自然科学基金(10971180)资助
本文推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的折扣问题.不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形.以随机分析和最优控制理论为基础,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及...
关键词：奇异型随机控制 停时 “跳-停”控制策略 
森林资源资产组合随机控制模型及决策被引量：1
《林业经济问题》2014年第5期385-389,共5页肖建武 李璐 尹少华 
湖南省高等学校科学研究重点资助项目(12A148);湖南省软科学研究重点资助项目(2014ZK2061)
在界定了森林生态资产与森林资源资产组合概念的基础上,构建和模拟了基于随机控制理论的森林资源资产组合模型,为森林经营管理者提出了相应的结论和建议:森林经营管理者可以根据最优采伐量与木材价格、补偿价格、成本系数、税率、贴现...
关键词：森林生态资产 森林资源资产组合 随机控制模型 
森林生态资产定价随机控制模型构建研究被引量：2
《林业经济》2014年第5期103-106,共4页肖建武 尹少华 
湖南省高等学校科学研究重点项目"生态服务市场化背景下森林资源资产组合研究"(编号:12A148);湖南省软科学重点项目"湖南省区域生态补偿机制研究"
界定了森林生态资产的概念,并应用资产组合理论,构建和模拟了随机最优控制定价模型,对森林经营管理和森林生态资产定价提出了相应的结论和建议:政府和市场可以通过木材价格、税收、奖惩、动态补偿等行政手段和经济手段合理定价,促使森...
关键词：森林生态资产 定价 资产组合 随机控制模型 
基于限价指令的最优变现策略被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2014年第1期120-124,共5页敖薇 刘海龙 
国家自然科学基金项目(71273169)
最优变现策略是投资者指在一定时间内变现给定数量的头寸,并使其收益最大化的交易策略.以投资者最优卖价(限价单报价)高于市场实时一档买价的价差为变量,以收益最大化为目标建立随机控制模型,并采用HJB方程转换成一组常微分方程的求解,...
关键词：最优变现策略 限价指令簿 随机控制模型 蒙特卡洛模拟 
一类控制量非负的新型脉冲随机控制模型
《中国科学：信息科学》2011年第11期1401-1414,共14页刘晓鹏 刘坤会 
国家自然科学基金(批准号:19671004)资助项目
提出并研究了一类新型的脉冲随机控制模型,其状态结构由关于半鞅的线性随机微分方程所确定,其控制费用函数为关于控制前状态与控制量的二元函数且其控制量保持非负.首先建立了一类新型的变分方程并证明了其解的存在性.通过对变分方程的...
关键词：脉冲随机控制 控制量 变分方程 最佳控制 半鞅 
云计算中服务动态部署的一种随机控制模型
《电力信息化》2010年第7期12-15,共4页高爱强 
引入云计算中进行服务动态部署和运行的一种形式化模型,服务提供方即电力企业信息系统运维方,需要为服务所使用的云计算资源支付一定的费用,包含2方面的成本:一方面是服务部署的成本;另一方面是为了保证服务所承诺的服务质量(QoS)的成本...
关键词：云计算 服务部署 租用资源 随机控制模型 
一类关于几何Brown运动的脉冲随机控制模型之推广
《中国科学（F辑:信息科学）》2009年第11期1188-1201,共14页刘晓鹏 刘坤会 
国家自然科学基金(批准号:19671004)资助项目
最近,国际学术界提出了一类关于几何Brown运动的新型随机控制模型,这是一种费用结构与以往不同的重要脉冲控制类型,它在金融控制及投资管理中有着广泛的应用背景和重要的理论意义。文中在相当广泛的条件下对上述随机控制模型进行了实质...
关键词：脉冲随机控制 几何Brown运动 变分方程 最佳控制 
国内中文报刊重要科技文章篇目辑览
《科技导报》2009年第12期103-103,共1页
数学类 一类带停时的奇异型随机控制模型的推广（于洋，等）北京理工大学报[J]4；实矩阵反问题的总体最小二乘解及其最佳逼近（吕良福，等）天津大学学报[J]5；基于一个新混沌系统的超混沌的产生及其控制（武相军，等）系统工程学报[J]2；
关键词：科技文章 随机控制模型 报刊 中文 国内 大学学报 最小二乘解 矩阵反问题 
一类带停时的奇异型随机控制模型的推广被引量：2
《北京理工大学学报》2009年第4期368-372,共5页于洋 王秋媛 刘坤会 
国家自然科学基金资助项目(70471001;70771006);北京交通大学校基金项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了...
关键词：奇异型随机控制 停时 漂移因子 扩散因子 
通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2008年第6期766-770,共5页夏登峰 费为银 胡慧敏 
国家自然科学基金项目(10826098);国家973项目(2007CB814901);教育部博士点基金项目(20060255006);安徽工程科技学院青年基金项目(2007YQ002zd)
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分...
关键词：变折现率 红利过程 比例再保险 随机控制 HJB方程 
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