随机折现因子

作品数：20被引量：33H指数：3
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随机折现因子方法与CAPM关于风险溢价的实证比较被引量：2
《数量经济技术经济研究》2006年第5期131-139,共9页娄峰 奉立城 陈素亮 
对外经贸大学"十五""211""中国金融市场的发展与风险防范"课题(项目号:e12003)资助。
本文根据随机折现因子方法的基本理论,结合广义矩阵法和蒙特卡罗模拟,对随机折现因子方法和传统的CAPM对风险溢价的计算进行实证比较研究。实证结果表明,对于中小样本,随机折现因子方法比传统的CAPM方法优越。估计量较为精确,误差小;对...
关键词：随机折现因子 广义距估计 蒙特卡罗模拟 
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