随机折现因子

作品数：20被引量：33H指数：3
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随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析
《统计与决策》2009年第18期54-58,共5页李传乐 王美今 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)
文章在随机折现因子的框架下对均值-方差张成问题进行了系统研究。首先,采用和Kan、Zhou(2001)不同的方法直接证明了新张成条件与现有张成条件的等价性;接着,探讨了新张成条件对应的检验模型的GMM估计及其Wald统计量的性质,通过Monte Ca...
关键词：随机折现因子 MONTE CARLO模拟 Block—Bootstrap方法 
金融资产定价的随机折现因子方法被引量：2
《统计与决策》2007年第14期94-96,共3页曹培慎 
本文在两期经济、多期经济和连续时间经济下,探讨了运用随机折现因子进行金融资产定价的方法,初步分析了随机折现因子与风险溢价的关系、波动率边界、因子结构等特征。
关键词：资产定价 随机折现因子 风险溢价 波动率 
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