随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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仿射利率模型下的最优再保险-投资策略被引量：1
《系统工程》2018年第3期33-40,共8页元丽霞 常浩 
国家自然科学基金资助项目(71671122);教育部人文社会科学规划项目(16YJA790004);中国博士后科学基金资助项目(2016T90203);天津市高校"中青年骨干创新人才培养计划"项目
研究仿射利率模型下的最优投资与再保险策略问题。保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场包括一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券,其中无风险利率是服从仿射利率模型的随机过程,盈余...
关键词：仿射利率模型 再保险-投资 指数效用 随机最优控制 显式解 
亚式期权及投资消费若干问题
《系统工程》2001年第3期25-29,共5页杨昭军 
给出 Banach空间 D1,1上梯度算子 D的一个性质 ,以及算术型亚式期权的定价与套期保值策略的计算途径 ,该计算途径将定价及套期保值策略的计算转变为一个简单的偏微分方程的求解 ;对投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题 ,在较一...
关键词：投资消费 随机最优控制 亚式期权 债券 股票 
非完全市场最优消费和投资策略研究被引量：6
《系统工程》2001年第1期39-42,共4页刘海龙 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目! ( 79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才基金资助项目
在连续时间模型假设下 ,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ;然后运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满...
关键词：最优消费 随机最优控制 投资策略 数学模型 金融 
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