随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：朱位秋应祖光彭勇波李杰刘海龙更多>>
相关机构：浙江大学同济大学山东大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金创新研究群体科学基金广东省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程理论与实践x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
商业银行最优资本配置、股利分配策略与操作风险被引量：3
《系统工程理论与实践》2018年第2期329-336,共8页孟庆斌 张永冀 汪昌云 
国家自然科学基金(71302156,71102110)~~
随着商业银行风险管理实践与理论的逐步发展，操作风险受到了越来越多的关注，已成为与信用风险、市场风险、流动性风险并列的第四大风险来源．但相对而言，该领域的理论研究还较为匮乏．本文在Jarrow的研究范式下，对商业银行操作风险...
关键词：操作风险 最优资本配置 股利分配 随机最优控制 
均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制被引量：22
《系统工程理论与实践》2012年第6期1314-1323,共10页张初兵 荣喜民 
天津市自然科学基金(09JcYBLJc01800)
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推...
关键词：DC型养老金 均值-方差 常方差弹性模型 随机控制 最优投资 
油气资源勘探与开发的不确定性分析及最优策略被引量：7
《系统工程理论与实践》2004年第1期35-40,共6页戴家权 王勇 冯恩民 
国家自然科学基金(19871009)
　基于油气资源勘探与开发的特点,建立了油气藏勘探发现率及储量模型,并在油气价格服从几何布朗运动条件下,以油气开采收益最大化为目标,建立了油气资源勘探与开发的随机最优控制模型,然后运用动态规划方法推导了在状态方程有几何布朗...
关键词：油气资源 勘探 开发 随机过程 随机最优控制 动态规划 不确定性分析 
带有风险规避的证券投资最优策略被引量：7
《系统工程理论与实践》2000年第2期44-47,72,共5页刘海龙 樊治平 
国家自然科学基金!( 796 0 0 0 0 6 );辽宁省博士启动基金!( 971 0 2 3)
运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无...
关键词：证券投资 风险规避 随机最优控制 值函数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部