云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 随机最优控制

随机最优控制: 作品数：163被引量：438H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：理学更多>>; 相关作者：朱位秋应祖光彭勇波李杰刘海龙更多>>; 相关机构：浙江大学同济大学山东大学天津大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金创新研究群体科学基金广东省自然科学基金更多>>

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嵌入收益保证股票挂钩票据的最优投资策略被引量：1: 《管理工程学报》2011年第2期191-194,共4页王亦奇刘海龙徐维东; 国家自然科学基金资助项目(70773076); 本文从投资机构的视角出发,将发行嵌入收益保证的股票挂钩票据(GELN)的最优投资策略问题转换为收益保证下的最优投资策略问题进行研究。在随机利率框架下,利用随机最优控制的方法得到了最优投资策略的解。结论表明最优投资策略可以分为...; 关键词：投资策略收益保证股票挂钩票据随机最优控制

马尔科夫决策过程在R/M系统库存控制中的应用被引量：1: 《数学的实践与认识》2008年第15期7-13,共7页顾巧论季建华高铁杠; 国家自然科学基金项目(70472030);中国博士后科学基金资助项目(20060390626);天津市自然科学基金重点项目(07JCZDJC06600); 给出了有限阶段R/M(再制造/制造)系统集成库存模式,利用马尔科夫决策理论对库存容量有限、具有随机再制造零部件的R/M系统集成库存进行研究,考虑再制造零部件单位成本、新零部件可变费用和固定费用、超过库存容量的那部分再制造零部件...; 关键词：R/M系统库存 MDP 随机最优控制

考虑随机方差的最优消费和投资决策问题被引量：5: 《管理工程学报》2002年第1期47-50,共4页刘海龙吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目 ( 70 1730 31);国家杰出青年科学基金资助项目 ( 70 0 2 5 30 3); 研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ,运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程 ;其次 ,...; 关键词：最优消费随机方差随机最优控制值函数 Merton问题证券选择证券价格投资决策

非完全市场最优消费和投资策略研究被引量：6: 《系统工程》2001年第1期39-42,共4页刘海龙吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目! ( 79970 0 2 7) ;教育部跨世纪优秀人才基金资助项目; 在连续时间模型假设下 ,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ;然后运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满...; 关键词：最优消费随机最优控制投资策略数学模型金融

应用随机最优控制理论设计桅杆抗风TMD被引量：3: 《噪声与振动控制》1997年第1期13-16,共4页冯奇沈荣瀛; 桅杆结构风振控制是一个被工程界普遍关心的问题。本文提出采用最小误差激励计算桅杆抗风TMD的设计思想。通过实例分析，对两种分析方案进行比较，证实采用这种基于随机最优控制理论的分析方法，使桅杆结构抗风性能获得理想最优控制的...; 关键词：风振桅杆可调质量阻尼器随机最优控制

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