套期保值有效性

作品数：22被引量：56H指数：5
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相关作者：梁朝晖刘晓雪王郧王方华袁象更多>>
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我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析被引量：3
《价格理论与实践》2015年第12期142-144,共3页裴勇 刘晓雪 
北京市属高等学校创新团队建设与教师职业发展计划项目--价格波动研究创新团队:价格波动研究(IDHT20130505);国家社科基金重大项目14ZDA034;北京市哲学社会科学首都流通业研究基地资助;科研基地建设-科技创新平台-大数据背景下农产品流通中的食品安全政策研究PXM2015_014213_000039
我国是世界上最大的大豆进口国和需求国之一,国内大豆贸易企业在运用CBOT期货市场套期保值时,面临较大的基差风险。而现有套期保值模型多将基差作为不可预测变量,这与贸易商现实需求不符。为此,为基差影响因素中可解释部分引进套期保值...
关键词：基差风险 套期保值比率 T-Copula模型 套期保值有效性 
菜籽油期货市场风险管理效果的实证分析——基于传统套保、OLS和ECM-GARCH方法的比较研究被引量：3
《价格理论与实践》2011年第5期65-66,共2页刘晓雪 郭晨凯 
北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目PHR201008249;北京市教委科技创新平台-北京期货与大宗商品市场研究基地;郑州商品交易所第2期招标课题"小麦;白糖;棉花;菜籽油;PTA期货和相关产业发展研究"的成果
2007年以来,菜籽油价格大幅波动给相关企业带来了较大的经营风险。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性指标,研究菜籽油期货市场的风险管理。通过传统套保、OLS静态套保和ECM-GARCH动态套保的比较研究,结果表明动态套保的绩效...
关键词：菜籽油期货 基差分析 套期保值有效性 最优套保比率 
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