特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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资本市场开放能否有效降低A股股价信息风险?——基于“沪港通”推出的准自然实验研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2023年第12期3407-3423,共17页刘晓群 余柳春 陈海强 
国家自然科学基金(72101067,72361011,72233002);海南省自然科学基金(722RC626)。
资本市场开放可能因为境外投资者拥有信息分析优势以及更广泛的信息获取渠道加剧股价信息风险,然而也被广泛认为可以引进成熟投资者,改善流动性,降低投资者面临的信息风险.本文采用Yang等(2020)提出的异常特质波动率(AIV)作为股价信息...
关键词：资本市场开放 信息风险 异常特质波动率 沪港通 
机构交易的正面效应:波动率和市场效率的视角被引量：19
《系统工程理论与实践》2011年第4期606-616,共11页林忠国 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001);创新研究群体项目(70821061)
机构投资者能否稳定市场和改善市场效率尚无定论.通过检验不同类型机构投资者的交易行为对波动率和信息效率的影响,基于非平衡面板数据两阶段最小二乘回归模型提供了新的证据.除保险公司以外的机构投资者的交易行为有助于公司私有信息...
关键词：机构交易 波动率 特质波动率 信息交易概率 
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