特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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股票的彩票特征对特质波动率之谜的影响研究:基于A股市场的分析
《系统科学与数学》2023年第12期3108-3125,共18页陈起沅 朱宏泉 
国家自然科学基金面上项目(72073109,71773100,91746109)资助课题.
具有彩票特征的股票,通常对投资者更具吸引力.这一现象是否有助于解释资产定价领域困扰已久的“IVOL之谜”?文章基于A股市场,探讨了股票的彩票特征对“IVOL之谜”的影响.结果发现:1)股票的彩票特征显著增强了“IVOL之谜”;2)股票的彩票...
关键词：彩票特征 特质波动率之谜 股票收益率 A股市场 
特质波动率与股票收益——基于Fama-French五因子模型的研究被引量：13
《系统科学与数学》2017年第7期1595-1604,共10页熊熊 孟永强 李冉 沈德华 
国家自然科学基金(71532009;71320107003;71271145);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助课题
股票收益与风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题.近年来,针对股票收益与特质风险之间的关系的研究受到了越来越多的学者的关注.在有效市场的理论下,通过构建多样化投资组合,投资者可以分散公司的特质风险,使组合收益更...
关键词：特质波动率 股票收益 Fama-French五因子模型 滚动窗口分析 投资组合. 
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