李冉

作品数：2被引量：13H指数：1
导出分析报告
供职机构：天津大学更多>>
发文主题：股票收益特质波动率FAMA-FRENCH投资组合CAPM模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《经济研究导刊》更多>>
所获基金：国家自然科学基金天津市高等学校人文社会科学研究重大项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
特质波动率与股票收益——基于Fama-French五因子模型的研究被引量：13
《系统科学与数学》2017年第7期1595-1604,共10页熊熊 孟永强 李冉 沈德华 
国家自然科学基金(71532009;71320107003;71271145);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)资助课题
股票收益与风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题.近年来,针对股票收益与特质风险之间的关系的研究受到了越来越多的学者的关注.在有效市场的理论下,通过构建多样化投资组合,投资者可以分散公司的特质风险,使组合收益更...
关键词：特质波动率 股票收益 Fama-French五因子模型 滚动窗口分析 投资组合. 
新形势下产业升级对于经济发展的重要作用
《经济研究导刊》2017年第1期3-4,共2页李冉 
随着国家经济的不断发展,国际化的合作与交流也日益密切。中国加入世界贸易组织后,外资企业的进一步涌入,对于国内企业的发展既是机遇又是挑战。越来越多的外资企业进入中国的同时,带来的是先进的管理体制和经验、高效的生产效率和产能...
关键词：新形势 产业升级 经济发展 企业 作用 生产 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部