特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究被引量：3
《中国管理科学》2023年第1期21-36,共16页陆静 喻浩 
国家自然科学基金资助项目(71973018)。
本文考察了宏观产业政策对重点发展行业股票特质波动率的影响及其作用机制。首先根据非参数方法提取不同行业公司股票的特质波动率,然后根据中国五年规划所包含的重点发展行业,分析了产业政策对重点发展行业股票特质波动率的影响,并使...
关键词：产业政策 特质波动率 产品市场竞争 经营环境不确定性 会计信息披露质量 
“特质波动率之谜”与估计模型有关吗?被引量：3
《中国管理科学》2022年第9期36-48,共13页陆静 张银盈 
国家自然科学基金资助项目(71973018)。
以CAPM、Fama-French三因子和五因子模型为均值方程,分别采用无条件标准差,以及GARCH、EGARCH条件方差为基准计算出中国股票市场的特质波动率,研究了特质波动率与股票收益率之间的关系。研究发现,关于高特质波动风险对应低预期收益的定...
关键词：特质波动率 预期收益 资产定价 资本市场 
投资偏好与“特质波动率之谜”——以中国股票市场A股为研究对象被引量：38
《中国管理科学》2014年第8期10-20,共11页刘维奇 邢红卫 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154);山西省软科学研究项目(2013041024-02);山西省研究生优秀创新项目(20123004)
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文以中国股票市场A股为研究对象,首先验证中国股票市场"特质波动率之谜"的存在性。随后组合分析和Fama-MacB...
关键词：资产定价 特质风险 投资偏好 价格极差 
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