邢红卫

作品数：7被引量：65H指数：4
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供职机构：山西大学更多>>
发文主题：尾指数阈值特质波动率重尾分布资产定价更多>>
发文领域：理学经济管理社会学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《山西大学学报（哲学社会科学版）》《山西大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目国家自然科学基金山西省软科学研究计划更多>>
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信息披露质量与“特质波动率之谜”被引量：8
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2014年第6期115-124,共10页刘维奇 邢红卫 李丹丰 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154)
"特质波动率之谜"是近年来发现的股票市场异象之一,分析"特质波动率之谜"对资产定价理论和投资实践活动都具有重要意义。股票特质波动率与公司信息披露质量密切相关,公司信息披露质量越高,股票特质波动率越低。基于市场交易指标对公司...
关键词：特质波动率 信息披露 异质信念 异象 
投资偏好与“特质波动率之谜”——以中国股票市场A股为研究对象被引量：38
《中国管理科学》2014年第8期10-20,共11页刘维奇 邢红卫 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154);山西省软科学研究项目(2013041024-02);山西省研究生优秀创新项目(20123004)
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文以中国股票市场A股为研究对象,首先验证中国股票市场"特质波动率之谜"的存在性。随后组合分析和Fama-MacB...
关键词：资产定价 特质风险 投资偏好 价格极差 
重尾分布二阶参数的半参数估计
《系统工程理论与实践》2013年第12期3156-3167,共12页刘维奇 常帅 邢红卫 
教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154);山西省高校人文社科重点研究基地项目(2011305)
重尾分布二阶参数在极值理论中扮演着重要的角色,尤其是重尾指数估计中门限的最优选取,以及重尾指数降偏差估计的渐近偏差都取决于二阶参数p.基于统计量M_(n^(a))(k),提出了重尾分布二阶参数的半参数估计,在极值理论的二阶正则条件下,...
关键词：正则变化条件 二阶参数 相合性 渐近正态性 
重尾分布尾指数估计研究进展被引量：5
《山西大学学报（自然科学版）》2012年第2期163-173,共11页刘维奇 邢红卫 
山西省高校人文社科重点研究基地项目(2011305)
气象、水文、环境、电信、保险、金融等许多领域的数据不满足正态分布假设,而是具有尖峰、重尾特征.过去三十多年间,针对重尾分布及尾指数估计的研究得到了长足发展.文章回顾了冲击正态性假设的重尾分布的发现过程,描述了重尾分布的定义...
关键词：极值理论 重尾指数估计 重尾阈值 降偏差估计 
利率调整对股票市场的传导效应分析被引量：7
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第1期118-125,共8页刘维奇 邢红卫 张云 
教育部人文社科研究项目(07JA630027);山西省软科学研究项目(2010041021-02);山西省高校人文社科重点研究基地项目(2011305)
文章以基于GARCH模型的事件研究法,分析近年来中国人民银行连续调整存贷款基准利率对股票市场的传导效应,研究股票市场对利率调整政策的反应速度和反应强度,检验股票市场的有效性,进而探索运用调整存贷款基准利率等货币政策管理股票市...
关键词：利率调整 股票市场 事件研究法 GARCH模型 
选择重尾阈值k的Bootstrap方法被引量：6
《山西大学学报（自然科学版）》2010年第4期508-512,共5页刘维奇 赫英迪 邢红卫 
教育部人文社会科学研究项目(07JA63002706JA630035);山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
详细讨论了重尾指数估计中选取k的Sum-plot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M-Bootstrap方法.并利用上述三种方法对已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,研究它们的可行性,比较它们的稳健性,改进的M-Bootstra...
关键词：重尾指数 重尾阈值 Sum-plot方法 BOOTSTRAP方法 M—Bootstrap方法 
重尾指数估计中阈值k的简便优化估计被引量：8
《系统工程理论与实践》2010年第8期1465-1470,共6页刘维奇 邢红卫 
教育部人文社会科学研究项目(07JA630027;06JA630035);山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精...
关键词：Hill估计 Sum-plot方法 BOOTSTRAP方法 简便优化方法 相合性 
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