特质波动率

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账面损益如何影响特质波动率与股票收益相关性?——基于我国A股市场的实证研究
《武汉金融》2021年第3期46-57,共12页胡婷 
湖北省教育厅思政处项目“风险偏好与‘特质波动率之谜’——以我国A股市场为研究对象”阶段性研究成果(18Y110)。
本文以1998—2018年A股面板数据为研究样本,使用投资组合分析方法和Fama-MacBeth横截面回归模型,基于前景理论研究账面损益对特质波动率与股票收益相关性的影响。实证研究发现:股票账面损益会显著影响特质波动率与期望收益的相关关系,...
关键词：特质波动率 股票收益 账面损益 
基于前景理论的中国股市“特质波动率之谜”研究
《武汉金融》2017年第11期26-33,共8页谢虹 
近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我...
关键词：股票特质风险 股票预期收益 前景理论 投资者行为 
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