特质风险

作品数：56被引量：545H指数：11
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特质风险与市场收益动态关系的实证研究被引量：10
《投资研究》2012年第9期6-19,共14页史永东 李凤羽 杨云鹏 
国家自然科学基金(70871019;71072140;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);辽宁省百千万人才项目([2008]179090号)
本文使用流通市值加权的股票平均波动率作为股票市场未分散特质风险的间接衡量指标,对A股市场特质风险与市场预期收益之间的动态关系进行研究。有别于国内已有研究,本文使用流通市值加权股票平均波动率的自回归残差项作为回归模型的解...
关键词：特质风险 市场风险 自回归残差 
机构持股、特质风险与股票收益的实证研究被引量：18
《投资研究》2011年第8期79-88,共10页田益祥 刘鹏 
机构投资者的投资行为对股票市场的风险与收益产生了极大的影响,机构投资者的大量参与有助于股票市场的稳定、特质风险的分散以及超额收益的减少。文章选取机构投资者持股占股票市值比例这一指标来刻画机构投资者的行为,检验机构持股比...
关键词：特质风险 股票收益 机构投资者 
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