刘鹏

作品数：2被引量：21H指数：2
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发文主题：股票收益特质风险机构投资者机构持股实证研究更多>>
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特质风险与股票收益——来自中国股票市场的经验证据被引量：3
《管理学家（学术版）》2011年第10期38-47,共10页刘鹏 田益祥 
本文基于中国股票市场1997～2010年的数据,通过Fama-French三因素模型估计股票的特质波动率,并采用EGARCH模型估计特质波动率的预期值,利用Fama-MacBeth两步回归法和投资组合分析法对我国股票市场特质波动率与股票收益的关系进行实证研...
关键词：特质风险 特质波动率 股票收益 
机构持股、特质风险与股票收益的实证研究被引量：18
《投资研究》2011年第8期79-88,共10页田益祥 刘鹏 
机构投资者的投资行为对股票市场的风险与收益产生了极大的影响,机构投资者的大量参与有助于股票市场的稳定、特质风险的分散以及超额收益的减少。文章选取机构投资者持股占股票市值比例这一指标来刻画机构投资者的行为,检验机构持股比...
关键词：特质风险 股票收益 机构投资者 
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