条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
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相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>
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基于二维t分布的条件VaR研究
《数学的实践与认识》2014年第10期104-107,共4页杨桂君 肖春来 常京宏 
根据多元t分布的定义及性质,推导出二维t分布随机变量差的条件分布仍服从t分布.在假定股票价格对数与收益率服从二维t分布的基础上,利用该性质,可以得到不同股票价格水平条件下,收益率的一维条件t分布,进而计算出价格条件VaR.利用多元t...
关键词：条件收益率 条件VAR 二维t分布 
基于二维正态分布的条件VaR研究被引量：3
《数学的实践与认识》2007年第9期144-147,共4页肖春来 柴文义 刘喜波 
基于条件收益率的VaR测算方法.在假定股票价格对数与收益率服从二维正态分布的基础上,对每一价格水平,得到条件收益率的分布特征,进而计算条件VaR值.通过分析证明了条件收益率分布与价格水平高低有关,一般价格升高会使条件收益率分布向...
关键词：条件收益率 条件VAR 二维正态分布 
基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究被引量：18
《数学的实践与认识》2004年第7期39-49,共11页田新民 黄海平 
在总结投资组合优化模型的基础上 ,详细分析了 Va R和 CVa R的概念及重要性质 ,分析了将 Va R和 CVa R应用于决策问题的处理技巧 .针对传统均值—方差模型 ,提出不考虑各种限定条件的基于条件Va R( CVa R)的投资组合优化模型以及考虑限...
关键词：投资组合优化模型 VAR CVAR 有效前沿 决策向量 模型参数 
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