条件风险值

作品数：84被引量：444H指数：13
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条件风险值下直营连锁企业供销平衡鲁棒策略研究被引量：3
《系统科学与数学》2021年第8期2149-2169,共21页徐蕾艳 孟志青 
2020年江苏高校哲学社会科学研究项目(2020SJA0721);南京信息职业技术学院高层次人才科研启动基金项目(YB20200601);国家自然科学基金项目(11771386)资助课题。
研究了针对直营连锁企业的基于凸概率分布函数簇的条件风险值下产品供销平衡鲁棒策略问题,证明了单目标条件风险值下供销平衡鲁棒策略模型可以等价于一个单目标优化模型,也证明了一个多目标条件条件风险值下供销平衡鲁棒策略模型可以等...
关键词：直营连锁企业 条件风险值 供销平衡 鲁棒策略 凸概率分布函数簇 
机会损失最小化报童模型中的订购决策研究
《系统科学与数学》2017年第1期239-252,共14页许丽娜 孟志青 徐新生 
山东省自然科学基金(ZR2014GQ005);浙江省自然科学基金(LY15G010007);中国博士后基金(2016M590697);滨州学院科研基金(2015Y10和BZXYL1304)资助课题
结合条件风险值(conditional value-at-risk,CVaR)准则对机会损失最小化报童模型中零售商的订购决策进行研究.研究结果表明:当订购过量损失大于订购不足损失时,零售商基于CVaR机会损失最小化的订购量小于期望机会损失最小化的订购量,且...
关键词：报童模型 条件风险值 机会损失 
一种多随从双层条件风险值模型的等价性定理被引量：1
《系统科学与数学》2015年第5期556-565,共10页沈瑞 蒋敏 孟志青 
国家自然科学基金(71001089);浙江省自然科学基金项目(LY13G010003)资助课题
多随从风险决策问题是供应链风险决策中普遍存在的问题,文章研究了风险厌恶下的多随从双层条件风险值模型,引入了多随从上下层决策的VaR损失值(最小风险值)和CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,提出了...
关键词：多随从 双层规划 条件风险值 风险厌恶 
基于权值的双层多损失条件风险值模型被引量：1
《系统科学与数学》2013年第10期1178-1188,共11页蒋敏 
国家自然科学基金项目(71001089)资助课题
条件风险值模型是风险管理中的一种重要工具.文章研究了一种具有上下层决策的多损失条件风险值模型,引入了基于权值的多个损失函数下的α-VaR损失值(最小风险值)和α-CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念...
关键词：条件风险值 多损失 双层规划 权值 
多周期多目标条件风险值模型被引量：3
《系统科学与数学》2011年第4期414-428,共15页蒋敏 孟志青 
国家自然科学青年基金项目(71001089);浙江省自然科学基金资助项目(Y60860040)
在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损...
关键词：条件风险值 多周期风险决策 多目标CVaR模型 损失函数 
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