条件在险价值

作品数：56被引量：159H指数：7
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相关机构：西南财经大学上海财经大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
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CVaR风险控制下的供应链商业信用交易决策被引量：4
《管理评论》2021年第9期315-325,共11页陈志明 伏开放 王宣涛 
国家自然科学基金项目(71802057);广东省自然科学基金项目(2018A030313424);广东金融学院2021年"冲补强-特色高校提升计划"学科建设类项目(2-18)。
商业信用是供应链中普遍使用的支付方式,容易将零售商的市场风险以违约风险的形式传导给制造商。为了降低违约损失,本文在Newsvendor模型的基础上引入违约概率,运用CVaR准则从非预期损失最小化的目标出发,分别求解出制造商和零售商在需...
关键词：商业信用 风险管理 条件在险价值 供应链协调 数量折扣 
基于CVaR的基金业绩测度研究被引量：5
《管理评论》2018年第4期20-32,共13页黄金波 李仲飞 丁杰 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001);国家自然科学基金重点项目(71231008);国家自然科学基金青年项目(71603058);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790033;17YJC790023);广东省自然科学基金项目(2014A030312003;2016A030313656;2014A030310428;2015A030313629);广东省哲学社会科学规划项目(GD15YYJ06;GD15XYJ03)
基于条件在险价值(CVaR)建立新的基金业绩测度指标,该指标在理论上拓展了经典的夏普比率。在正态分布下,该指标是夏普比率的增函数,二者对于基金业绩排名是一致的;在非正态分布下,该指标克服夏普比率没考虑高阶矩、不满足随机占优单调...
关键词：基金业绩测度 随机占优单调性 高阶矩 夏普比率 条件在险价值 
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