条件在险价值

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CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究
《科技创新导报》2018年第6期181-182,共2页杨泽伟 
在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探讨风险度量应用于贝叶斯估计研究现状的基础上,给出了CVaR风险度量下的贝叶斯估计,并证明了该估计的强相...
关键词：条件在险价值度量 贝叶斯估计 强相合性 渐近正态性 数值模拟 
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