条件在险价值

作品数：56被引量：159H指数：7
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相关期刊：《财会月刊（中）》《科技创新导报》《上海理工大学学报》《河北工程大学学报（社会科学版）》更多>>
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基于CVaR的风险平价投资策略及其应用
《系统科学与数学》2024年第8期2257-2277,共21页盛积良 陈兰兮 温润林 
国家自然科学基金项目(71973056,71561011);国家自然科学基金重点项目(71531003)资助课题。
由于在险价值(VaR)度量尾部损失风险时不满足次可加性等性质,文章建立基于条件在险价值(CVaR)的风险平价投资组合模型,通过数值计算给出投资组合策略实现方法.以夏普比率、最大回撤和卡玛比率作为业绩评价指标,将基于CVaR的风险平价投...
关键词：投资组合 风险平价策略 条件在险价值 资产配置 
基于巨额损失波动性的最优投资决策研究
《系统科学与数学》2016年第8期1175-1186,共12页张胜君 要亚玲 吉小东 
国家自然科学基金(71571062)资助课题
近年来伴随着金融市场广度与深度的不断拓展,频发的金融风险对世界经济及金融市场造成了巨大损失(如美国次贷危机),学者和投资者越来越关注规避小概率巨额风险的最优投资决策及有潜力风险资产遴选方法的研究.文章就此开展了如下研究:首...
关键词：巨额损失 波动性 条件在险价值 基本面分析 聚类分析 
风险条件下基于收益视角的最优投资决策研究被引量：4
《系统科学与数学》2015年第6期707-716,共10页吉小东 要亚玲 
国家自然科学基金(61170107);河北师范大学自然科学基金(L2011Z12)资助课题
给出了风险条件下基于收益视角的损失最小化投资组合模型.数值试验表明,当投资者预期收益较高时,该模型等价于条件在险价值模型,当投资者满足于较低收益时,该模型优于条件在险价值模型.提出的基于主成分分析的情景生成方法避免了过度分...
关键词：投资组合选择 情景生成 主成分分析 条件在险价值 
乘法需求模式下具有风险厌恶零售商的供应链合作博弈分析被引量：1
《系统科学与数学》2011年第10期1306-1316,共11页马利军 刘芳梅 周威 赵映雪 
国家自然科学基金资助(71001073;71071134;71101028);深圳大学科研基金面上项目资助(201121)
考虑了一个风险中性的制造商和一个风险厌恶型零售商的供应链合作博弈问题.零售商面临依赖于价格的随机市场需求.以条件在险价值(CVaR)作为零售商的风险衡量准则,并采用乘法需求模式表示依赖于价格的随机需求.通过研究在乘法需求模式下...
关键词：供应链管理 合作博弈 Nash讨价还价 乘法需求模式 条件在险价值(CVaR) 
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