条件在险价值

作品数：56被引量：159H指数：7
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相依结构、动态系统性风险测度与后验分析被引量：10
《统计研究》2018年第3期3-13,共11页王锦阳 刘锡良 杜在超 
中国博士后科学基金面上资助项目“中国银行业系统性金融风险：生成机理、测度与宏观审慎监管”(2016M590077);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“我国金融安全影响机制研究”(17JJD790024)、“基于金融稳定的货币政策与宏观审慎监管协调配合研究”(15JJD790027);西南财经大学一流学科建设项目“经济结构转型中金融风险与金融安全研究”;西南财经大学金融安全协同创新中心年度项目“基于医学传染原理的金融危机传染机制研究”(JRXT201607)的阶段性成果.
本文利用Copula相依结构理论扩展和求解了现有的系统性风险测度Co VaR,以得到适用于不同类型常参数和时变参数Copula函数及不同分布假设的动态系统性风险测度。为了验证和评估模型设定的准确性与应用价值,本文构建了适用于该动态系统性...
关键词：相依结构 条件在险价值CoVaR 系统性风险 后验分析 
基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究被引量：3
《统计研究》2012年第11期79-83,共5页叶五一 张明 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(7100****);高等学校博士学科点专项科研基金(2010340212****)
在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR(CVaR)等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化...
关键词：尾部指数回归 条件分布 条件在险价值(CVaR) 
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