投资组合理论

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基于效用函数的火电厂投资风险决策被引量：7
《电力系统自动化》2006年第4期11-16,共6页郭晨 王锡凡 张显 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2004CB217905)~~
结合一般项目投资风险分析的方法,针对电力工业自身的特点,给出了火电厂投资风险决策的整体框架。对现有的火电厂投资风险决策模型在2方面进行了改进:一是对决策变量的精简,使之更具实用性;二是引入投资组合理论和期望效用理论,使决策...
关键词：电力市场 风险投资决策 效用函数 蒙特卡罗模拟 投资组合理论 
证券投资组合理论的一种新模型及其应用被引量：10
《运筹与管理》2003年第6期83-86,共4页李华 李兴斯 
国家重点基础研究发展规划项目(G1999032805)
马科维茨(Markowitz)以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资模型,本文基于熵的概念,在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的不足,进而提出一种新的证券投资组合优化模型,...
关键词：证券投资组合 熵 方差 风险 证券收益率 
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