投资组合理论

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马克维兹投资组合理论在企业集团资源配置中的应用研究——以某集团公司为例被引量：3
《现代管理科学》2015年第10期43-45,共3页许露 王君彩 
教育部人文社科研究项目"基于MAS的企业集团财务协同控制研究"(项目号:12YJA630030);国家社会科学基金重点项目"自然灾害;事故灾害;公共卫生事件;社会安全事件的舆论演变形态分析"(项目号:11AXW006)
文章在详细论述资产配置对于集团公司财务管理的重要性的基础上,尝试利用马克维兹组合理论在集团公司财务管理的层面,分析集团下属企业回报率的关联性以及集团公司对下属企业资产配置的最优比例,实现整个集团在同等的收益水平下承受最...
关键词：集团公司 财务资源配置 马克维兹投资组合理论 收益 风险 
我国基金风格调整研究
《现代管理科学》2015年第5期24-26,共3页齐岳 孙信明 王治皓 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目号:14JJD630007);国家自然科学基金重点项目(项目号:71132001);教育部人文社会科学研究基金资助项目(项目号:09YJC630133)
由于行业内排名等压力,基金经理经常会调整基金的风格,以提高业绩,吸引现金流入,众多研究表明,基金风格的变化是经理主动调整的结果。然而,也有学者认为基金风格的变化是计量过程中均值逆转的结果 (Mean Reversion),文章通过传统投资组...
关键词：基金 风格变化 投资组合理论 
联保互保金融产品的理论分析及实际运营剖析
《现代管理科学》2015年第4期24-26,共3页戴国强 罗宣东 
联保互保金融产品的不断发展有助于改善金融机构对小微企业等弱势群体的信贷支持。但是随着经济金融环境的不断变化,联保互保金融产品在实际操作中也出现了一些失败案例并表现出集群性、区域性和系统性风险,这制约了联保互保模式的发展...
关键词：联保互保贷款 投资组合理论 俱乐部理论 博弈与合谋理论 
现代投资组合理论在贷款风险管理中的应用被引量：1
《现代管理科学》2003年第9期81-82,共2页范磊 
现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论,其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标——“预期收益最大化”和“风险最小化”的权衡。本文试对贷款这一特殊的风险资产,从银行的角度,利用现代投...
关键词：投资组合理论 贷款风险管理 国有商业银行 投资决策 风险资产 
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