欧式看跌期权

作品数：18被引量：25H指数：3
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均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策模型被引量：3
《数量经济技术经济研究》2005年第12期107-115,共9页王秀国 邱菀华 
国家自然科学基金(70372011)
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风...
关键词：动态投资组合 均值方差偏好 下方风险控制 欧式看跌期权 
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