欧式看跌期权

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欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较
《金融经济（下半月）》2010年第9期72-73,共2页代维 
根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法(显示法)计算了该期权价格。最终,对几...
关键词：欧式看跌期权 BLACK-SCHOLES公式 MONTE Carlo随机模拟 有限差分定价法 计算方法比较 
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