欧式双向期权

作品数：17被引量：30H指数：4
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跳扩散和随机利率模型下的欧式双向期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2010年第6期9-14,共6页王志 彭勃 滕宇 
浙江省高等学校优秀青年教师资助计划;国家自然科学基金(40901241);浙江省自然科学基金(Y5090377);浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)
假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式.
关键词：更新过程 跳扩散模型 随机利率 鞅 欧式双向期权 
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