奇异型随机控制

作品数：23被引量：49H指数：4
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相关机构：北京交通大学北方交通大学江苏师范大学北京科技大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《工程数学学报》《数学的实践与认识》《控制理论与应用》更多>>
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费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制被引量：10
《工程数学学报》2005年第4期673-678,共6页黎锁平 杨海波 
国家自然科学基金(70471002)甘肃省自然科学基金(ZS032-B25-031)兰州理工大学优秀中青年教师基金(0925).
本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究。通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到“跳一停”策略是其最优控制策略;给出了...
关键词：奇异型随机控制 变分方程 停时 Doléans-Made-Meyer公式 “跳-停”控制 
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