权重函数

作品数：189被引量：892H指数：13
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一种基于LASSO的多变量混频GARCH模型设计与优化算法研究被引量：4
《数量经济技术经济研究》2021年第12期146-163,共18页方彤 苏治 
国家社科基金重大项目(15ZDC024);国家自然科学基金面上项目(71871234);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QG034)的资助。
研究目标:在多变量混频GARCH模型中实现低频变量选择。研究方法:构建基于线性波动率预测模型的混频GARCH模型长期波动成分,在对数似然函数中引入LASSO惩罚项,使用多种优化算法实现惩罚似然函数估计并对算法效率进行模拟和评估。研究发现...
关键词：混频GARCH 变量选择 权重函数 LASSO 优化算法 
一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究被引量：9
《数量经济技术经济研究》2018年第10期126-143,共18页苏治 方彤 马景义 
国家社科基金重大项目(15ZDC024);国家自然科学基金面上项目(71473279;71671193);中央财经大学博士研究生重点选题支持计划(2016-ZDXT01)的资助
研究目标:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方法:将多种权重函数纳入混频GARCH模型,给出离散时间下的权重分布性质,基于准极大似然法对模型进行估计。...
关键词：混频GARCH模型 权重函数 模型比较 股市波动 样本外预测 
我国股票价格与通货膨胀关系的实证分析被引量：2
《统计与决策》2018年第7期165-168,共4页于扬 王维国 王春枝 
国家社会科学基金资助项目(13CJ7Y010);内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY18130);内蒙古财经大学教育改革专项基金(JXYB1603)
文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋...
关键词：AR-M-MIDAS类模型 权重函数 通货膨胀 股票价格 
MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例
《北京理工大学学报（社会科学版）》2017年第6期95-102,共8页王春枝 赵国杰 王维国 于扬 
国家社会科学基金重大项目资助"新常态下我国宏观经济监测和预测研究"(15ZDA001);内蒙古自然科学基金资助项目"结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用"(2016MS0716);内蒙古自然科学基金资助项目"蒙特卡洛方法在贝叶斯随机波动预测模型中的应用研究"(2014MS0701)
深入剖析混频数据模型(MIDAS)的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演...
关键词：MIDAS模型 EQW模型 预测精度 权重函数 资产价格 经济增长 
我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析被引量：7
《价格理论与实践》2017年第4期96-99,共4页于扬 王维国 
国家社会科学基金重大项目"新常态下我国宏观经济监测和预测研究(15ZDA001);内蒙古自治区自然科学基金项目"结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用"(2016MS0716)
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高C...
关键词：混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格 
基于概率权重函数和随机占优准则的开放式基金评级被引量：7
《中国管理科学》2013年第1期23-30,共8页李昊 
国家社会科学基金资助项目(12CGL017)
传统的开放式基金评级方法存在两个缺陷,首先是忽视了现实中投资者是如何做决策的,假定投资者对利益和损失的主观态度相同;其次是忽略了现实的样本性质,假定随机收益的样本达到渐近正态的规模。通过期望效用的高阶泰勒序列展开建立超额...
关键词：概率权重函数 随机占优 开放式基金 
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