周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
《中国市场》2010年第41期132-134,共3页吴迟 陈茹 
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PT...
关键词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 
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