周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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股票市场周日历效应传导关系研究
《成都理工大学学报（社会科学版）》2010年第4期18-23,共6页陈王 唐晓华 侯县平 
以上证综指、深证成指、恒生指数、日经225指数四种指数为研究对象,实证研究四个股市的周日历效应及其传导关系。研究发现,上证综指在一周中有三天存在周日历效应,周二负效应和周三、周五正效应;深证成指在周三和周五两天存在正效应;恒...
关键词：股市 周日历效应 传导关系 
周日历效应传递吗?——伦敦和上海黄金市场的比较被引量：5
《中国管理科学》2008年第S1期287-292,共6页肖倬 郭彦峰 
首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周日历效应之间的关系。结果表明:上海黄金市场存在收益周一、周四正效应,波动周一、周三、周五高效应和周...
关键词：黄金市场 周日历效应 传递性 修正GJR-GARCH模型 
上海期货市场收益和波动的周日历效应研究被引量：22
《管理科学》2008年第2期58-68,共11页郭彦峰 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金(70501025)
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）...
关键词：期货市场 周日历效应 波动性 非对称GJR-GARCH 
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