周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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我国农产品期货市场周日历效应的实证分析被引量：1
《哈尔滨师范大学社会科学学报》2015年第4期67-69,共3页李志斌 李东 孟德锋 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD010);国家自然科学基金项目(71103091);江苏省"青蓝工程"项目(苏教师〔2012〕39号)
通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示,整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值,周二收益最高为正值,周三、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响,其他交易日...
关键词：农产品期货 ARCH模型 收益周日历效应 波动性周日历效应 
上海期货市场收益和波动的周日历效应研究被引量：22
《管理科学》2008年第2期58-68,共11页郭彦峰 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金(70501025)
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）...
关键词：期货市场 周日历效应 波动性 非对称GJR-GARCH 
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