跷跷板效应

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股债跷跷板效应的强弱转换分析
《债券》2020年第11期73-75,共3页郑葵方 陈源 
本文运用回归模型,对2002年1月4日至7月24日的上证综指和中债-总指数(净价指数)之间的相互影响关系进行分析,发现我国股票市场与债券市场之间存在跷跷板效应,但不同时段效应的强弱程度有所差异。2020年股债跷跷板效应较强的时段多出现...
关键词：债券市场 股票市场 股债跷跷板效应 风险偏好 
股债跷跷板效应再现
《债券》2020年第11期86-87,共2页寅河 
2020年10月中旬至11月中旬,债券市场一改过去几个月明显的跌势,整体保持平稳、窄幅波动。国庆假期,国内消费复苏势头明显,美国10年期国债收益率大幅上行10BP。因此,在节后第一个交易日10月9日,人民币汇率、国内股市和期货市场均出现补...
关键词：跷跷板效应 公开市场操作 窄幅波动 债券市场 期货市场 国内消费 补涨 人民币汇率 
股债再现冰火两重天
《债券》2019年第3期87-88,共2页张瑾 
春节过后,股债跷跷板效应再次出现。股市猪年喜迎“开门红”,首个交易日便突破了半年线,在经历了连续数日大幅上涨后,市场情绪逐渐水涨船高。而另一边的债券市场,在春节后收益率仅是昙花一现地短暂下行,之后便开始新一轮调整。2月14日午...
关键词：债券市场 跷跷板效应 春节后 数据公布 市场预期 国债期货 收益率 进出口 
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