鞅过程

作品数：12被引量：276H指数：3
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相关机构：中央财经大学华中师范大学上海工程技术大学南京大学更多>>
相关期刊：《哈尔滨师范大学自然科学学报》《求索》《合作经济与科技》《经济师》更多>>
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中国金属期货市场的渐进有效性分析被引量：4
《求索》2011年第8期45-46,共2页黄健柏 汤建 
国家自然科学基金项目(71073177)
不同于以往的市场有效性检验方法,本文运用特别适合于新兴期货市场有效性检验的渐进有效性分析法,此方法借助变参数状态空间模型,同时考虑到条件异方差性和风险溢价现象,能清晰地刻画出市场有效性的动态变化过程。实证结果表明:我国金...
关键词：渐进有效 鞅过程 变参数状态空间模型 
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