鞅过程

作品数：12被引量：277H指数：3
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ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价被引量：2
《哈尔滨工程大学学报》2011年第3期389-394,共6页郑晓阳 仲崇雨 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上...
关键词：漂移率 波动率 ARIMA-GARCH过程 幂型交换期权 鞅过程 
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