违约风险

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专有关系投资、议价力与企业违约风险——基于收益流结构化分析法的研究被引量：1
《中国管理科学》2024年第9期11-23,共13页黄苒 胡丽琴 李梦圆 
国家自然科学基金面上项目(72171100);教育部人文社会科学规划基金项目(18YJA790037)。
本文聚焦一个上、下游均包括多个生产型企业的供应链,探究了上游企业专有关系投资决策对其违约风险的影响。通过对上游企业生产决策和下游客户需求决策进行建模推演,对上游企业专有关系投资和收益流变化进行结构化分析,提出了基于收益...
关键词：专有关系投资 议价力 供应链 结构化分析 违约风险 
基于有向复杂网络的担保圈违约风险传染建模研究
《中国管理科学》2024年第6期22-33,共12页何汉 李思呈 
国家社会科学基金青年项目(18CGL011)。
结合真实链路风险传染的特点构建仿真模型,合理预测担保圈违约风险传染的广度和速度,是实现金融风险监测预警的突破口和难题。本文基于担保圈风险传染的有向性特征,构建有向复杂网络,并考虑担保圈的担保、被担保、破产退圈等现实问题对...
关键词：有向复杂网络 违约风险 风险传染 风险防范 改进SIRS模型 
考虑刚性兑付的银行最优资本结构与违约风险研究被引量：1
《中国管理科学》2024年第1期42-53,共12页文璐 冯玲 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(23YJA790020)。
随着地方国有企业债务风险的不断加大,如何实现打破刚性兑付与防范银行风险之间的平衡,是目前亟待解决的问题。本文借助银行股权和负债的“期权的期权”特性,将刚性兑付嵌入到银行资本结构决策和违约风险测度中,研究了资本结构固定和可...
关键词：刚性兑付 最优资本结构 违约风险 资本监管 
基于结构化模型的续贷政策对企业违约风险影响研究被引量：1
《中国管理科学》2023年第12期329-339,共11页黄祥钟 邹长武 高渊 
国家自然科学基金资助面上项目(72273032);福建省社会科学规划研究基地重大项目(FJ2020MJDZ014,FJ2021MJDZ012)。
本文将停贷冲击视为导致企业资产价值跳跃的现实因素,将续贷政策要素引入结构化信用风险模型中,通过数值模拟和实证分析考察了续贷政策变化对企业违约风险的影响。数值模拟结果表明,贷款期限越长、贷款利率越低、停贷损失越小、续贷成...
关键词：无还本续贷 违约风险 结构化模型 新三板 
多维数据下小企业违约风险过程性评价研究被引量：1
《中国管理科学》2023年第5期84-92,共9页赵志冲 严丽霞 
国家自然科学基金资助青年项目(71901055);国家自然科学基金资助重点项目(71731003);国家自然科学基金资助面上项目(72071026,71873103,71971051);大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01)。
违约风险过程性评价是在借贷过程中考虑评价特征维度增加的情况下,对小企业的违约风险进行评价。现有违约风险评价大都是考虑相同的评价特征在某一时刻(某一时间序列)的静态评价(动态评价)。大数据环境下用于评价的特征呈爆炸式持续增长...
关键词：多维数据 违约风险 过程性评价 小企业 
违约风险、银行信贷筛选与货币政策非对称效应被引量：3
《中国管理科学》2022年第10期35-45,共11页陈利锋 王俊杰 钟玉婷 李良艳 
国家社会科学基金重大项目(15ZDC012)。
本文构建一个包含企业违约风险与银行信贷筛选的动态随机一般均衡模型,研究银行信贷筛选对货币政策宏观经济效应产生的影响。在参数校准的基础上,分析了货币政策冲击的长期效应与短期效应。研究结果显示:(1)无论是基于长期还是短期效应...
关键词：违约风险 信贷筛选 货币政策 非对称效应 
基于政府隐性担保退出预期的金融机构违约风险重定价被引量：9
《中国管理科学》2020年第11期43-50,共8页冯玲 文璐 肖阳 
国家社会科学基金资助“一带一路”建设研究专项(18VDL012);国家自然科学基金资助项目(71573043);福建省社会科学规划重大项目(FJ2018Z002)。
取消政府隐性担保或将成为未来政策重点,这将引起隐性担保退出的市场预期,导致金融机构违约风险的重定价。在金融机构自身资产价值随机运动的情形下,文章分别分析了离散时间隐性担保与连续时间隐性担保下金融机构总资产价值的动态随机...
关键词：政府隐性担保 违约风险 风险定价 金融机构 
中国影子银行违约风险和防范机制研究——来自上市公司委托贷款数据的经验证据被引量：10
《中国管理科学》2020年第7期35-44,共10页钱雪松 屈伸 康瑾 杜立 
国家自然科学基金资助项目(71803053,71872067,71473091)。
本文运用中国上市公司披露的委托贷款公告数据,实证研究了影子银行的违约风险及其防范机制。数据显示,我国委托贷款的整体违约率为10.09%,远高于同期银行业金融机构的不良贷款率。进一步研究发现,与影子银行风险受信息因素影响的直觉一...
关键词：影子银行 违约风险 抵押 借贷距离 委托贷款 
借款陈述文字中的违约信号——基于P2P网络借贷的实证研究被引量：17
《中国管理科学》2019年第4期37-47,共11页陈林 谢彦妩 李平 李强 
国家自然科学基金资助项目(71571030);成都市科技项目(2015-RK00-00063-ZF);电子科技大学成都研究院产业化研发专项资助项目(RWS-CYHKF-01-20150004)
P2P借贷让借款人可以通过借款陈述文本去获得投资者的信任,所以借款陈述又成为投资者识别借款人违约风险的重要信息来源。但是如何解读复杂的、不规则的、包含各种信息的借款陈述面临较大挑战。针对违约风险的两个来源:还款能力和还款意...
关键词：P2P借贷 借款陈述 违约风险 还款意愿 情感特征 
中小企业违约风险系统性和异质性测度——基于违约风险成分分析法的研究被引量：9
《中国管理科学》2018年第3期13-21,共9页黄苒 范群 郭峰 
国家自然科学基金资助项目(71201068);国家留学基金资助项目([2015]3012号)
与大中型企业相比,经济环境恶化或突发事件冲击使中小企业资产价值更易大幅下降,不仅单个企业违约风险急增,企业间的违约相关性也明显变大。然而不同类型中小企业违约风险变化特征仍有较大差异。为了更好测度中小企业违约风险、分析其...
关键词：中小企业 违约风险系统成分 违约风险异质成分 
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