违约概率

作品数：415被引量：1527H指数：17
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双指数跳跃扩散条件下上市公司违约风险分析被引量：8
《系统工程学报》2018年第1期44-54,共11页宫晓莉 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(71671030)
以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司...
关键词：双指数跳跃扩散过程 资产价值 违约距离 违约概率 
上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型被引量：13
《系统工程学报》2015年第2期165-173,共9页张大斌 周志刚 刘雯 焦鹏 
国家自然科学基金资助项目(70971052);中国博士后基金资助项目(2012M510607);华中师范大学自主科研资助项目(CCNU14Z02016)
研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司...
关键词：差分进化 KMV 违约概率 分位数回归 信用评价 
中国信用风险缓释工具设计与定价实证研究被引量：6
《系统工程学报》2013年第4期480-487,共8页任达 赵倩倩 
国家自然科学基金资助项目(71131007)
研究中国信用违约互换的交易流程、合约设计和定价问题,基于人民币信用衍生品市场,完善了Jarrow-Turnbull约化模型并配置参数,最后运用模型进行具体的实例计算.研究发现,同期限国债或央票利率作为定价的基准利率较为恰当,模型计算得出...
关键词：信用违约互换 信用风险 中国信用风险缓释工具定价 违约概率 
企业集团道德风险与信用风险的作用机理研究被引量：3
《系统工程学报》2012年第6期806-811,共6页杨扬 周宗放 肖珉 
国家自然科学基金资助项目(70671017;70971015)
将银行贷款利率作为控制变量,在风险中性假设下构建理论模型分析了企业集团发生道德风险的概率与企业集团违约概率之间的联系.该模型刻画出企业集团道德风险与信用风险之间的内在作用机理并凸显了银行贷款利率在控制企业集团道德风险和...
关键词：企业集团 道德风险 违约概率 贷款利率 作用机理 
基于结构化模型的违约概率期限结构研究被引量：1
《系统工程学报》2008年第4期503-507,共5页郝成 程功 
教育部博士点基金资助项目(20060056013)
研究国内信贷市场上违约概率的期限结构问题.首先,基于结构化模型基本原理,提出了累积违约概率和边际违约概率模型;然后,利用国内某银行的数据,测算了1～20年期边际违约概率曲线以及年度累积违约概率和年度边际违约概率;最后,通过情景...
关键词：结构化模型 信用风险 期限结构 
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