违约概率

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基于CDS策略的专利融资信用风险违约概率研究
《金融理论与实践》2019年第2期35-41,共7页夏轶群 梁冉 
国家自然科学基金项目"技术专利融资信用风险动态迁移过程和系统分担结构研究"(71202103)
专利融资是一种备受国家创新战略关注的技术知识产权资本化模式,信用违约风险则是该模式运作过程必须面对的关键问题之一。基于信用违约互换(CDS)工具与策略,主要研究专利融资信用风险期望违约概率与实际违约概率的相关性,并分析其参数...
关键词:科技金融 专利融资 信用风险 信用违约互换 违约概率 融资效率 
信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发被引量:1
《金融理论与实践》2015年第1期41-47,共7页刘展 
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)...
关键词:监管资本套利 内部评级法 资产相关性 违约概率 
基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试被引量:5
《金融理论与实践》2012年第1期11-15,共5页李关政 
中国博士后科学基金(编号:20100480781);国家留学基金委建设高水平大学项目(编号:2008101824)
压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证...
关键词:商业银行 信用风险 压力测试 MF—Logistic模型 违约概率 监管资本 
基于商业银行内部数据的KMV模型实证研究被引量:1
《金融理论与实践》2010年第1期60-63,共4页顾乾屏 唐宁 王涛 刘明 
本文借助KMV模型框架,对商业银行拥有的大量公司财务报表数据运用统计方法进行模型参数估计,计算得到了非上市公司的违约距离和经验函数,实现了违约概率的模型估计。实证表明,我国公司在违约距离或违约数量上的真实概率分布均呈现显著的...
关键词:信用风险 KMV模型 违约距离 违约概率 EDF 
大宗商品交易市场价格变动对进口开证业务的影响及其风险分析被引量:4
《金融理论与实践》2009年第11期79-82,共4页杨型胜 梁建伟 
金融危机导致国际市场上大宗商品交易价格波动剧烈,对进口商来说,面临着货物价格剧烈波动的风险,对银行来说,原材料进口开证业务的风险识别极其重要,有效控制风险成为促进国际贸易的发展、实现银行和企业持续稳定地增长和发展的主要任...
关键词:进口开证 违约概率 风险分析 
基于违约概率的消费信贷风险分析与度量被引量:6
《金融理论与实践》2006年第1期18-20,共3页龙海明 邓太杏 
提高消费信贷风险管理的技术,有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性,使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论...
关键词:风险度量 偿还能力模型 违约距离 
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