违约概率

作品数：415被引量：1527H指数：17
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违约距离视角下的开发性金融信用风险评估被引量：3
《财经理论与实践》2017年第5期14-19,共6页曹裕 陈霞 刘小静 
国家自然科学基金(71573281);湖南省社会科学成果评审委员会重大课题;湖南省哲学与社会科学基金(16YBA369);中南大学创新驱动计划项目(2016CX040)
基于现代期权理论,依据开发性金融机构投资对象(以武钢为例)在资本市场的信息、财务报表及宏观经济信息等数据,考量将KMV违约距离引入logistics回归评估违约概率,并以CPV理论校验模型的适用性。结果显示,在2007—2010年受经济危机影响,...
关键词：开发性金融 KMV 违约概率 CPV 
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用被引量：26
《财经理论与实践》2009年第4期2-7,共6页彭建刚 屠海波 何婧 周颖辉 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作...
关键词：违约概率 因子分析 有序多分类Logistic模型 
固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究被引量：5
《财经理论与实践》2008年第6期22-26,共5页龙海明 唐小兰 谈咏梅 
湖南省省情与决策咨询研究中心立项课题(0708BZZ4)
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出...
关键词：住房抵押贷款 违约概率 期权定价 蒙特卡罗模拟 
内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算被引量：5
《财经理论与实践》2008年第3期17-21,共5页梁凌 彭建刚 王修华 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于...
关键词：违约概率 违约损失率 内部评级法 资本测算 
宏观经济波动与信用风险:结构模型被引量：21
《财经理论与实践》2005年第1期31-34,共4页孙连友 胡海鸥 
信用风险与宏观经济周期性波动之间的关系大致上可归纳为两种典型情况。但实践中无论是商业银行还是监管者都没有走向这两种极端情形。通过将宏观经济周期性波动考虑到模型中去 。
关键词：信用风险 亲周期性 违约概率 结构模型 
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