违约概率模型

作品数：14被引量：45H指数：4
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Knight不确定环境中货币政策与信贷质量非对称关系——基于违约概率模型的数值分析
《系统工程》2015年第5期17-24,共8页孟纹羽 张建伟 张慧 
山东大学研究生自主创新基金资助项目(yzc12032);山东省科技厅软科学项目(2012RKB01333);山东省社科规划项目(13JJJ21;14CJRJ03);山东省教育厅人文社科项目(J13WF08);山东行政学院;山东省经济管理干部学院项目(ykt201302)
针对Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响,在"风险承担渠道"假说下,利用倒向随机微分方程理论和期权定价方法建立违约概率模型,求出了Knight不确定环境下最小、最大违约概率的显式解,从而得到违约概率的区间表示。采用数值模拟...
关键词：货币政策 风险承担渠道 KNIGHT不确定性 信贷质量 
基于因子分析的Logistic违约概率模型被引量：4
《桂林工学院学报》2010年第1期174-178,共5页张颖 马玉林 
山东省软科学研究计划资助项目(2008RKB242)
选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体...
关键词：违约概率 因子分析 LOGISTIC模型 
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