违约距离

作品数：182被引量：792H指数：18
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我国上市公司动态违约概率KMV模型改进被引量：21
《系统工程》2014年第11期28-36,共9页马若微 张微 白宇坤 
教育部人文社会科学研究项目(10YSC79088);北京哲学社会科学规划项目课题(13JGB036);北京市青年拔尖人才培育计划项目(CIT&TCD201404037);北京工商大学国有资产管理协同创新中心项目(GZ20130901)
应用KMV模型检验中国上市公司的信用风险,需要对KMV模型做出修正并在此情况下检验模型的有效性。动态违约点的设定是对KMV模型修正的重要内容。本文通过设置动态违约点,对违约距离DD进行描述性统计分析并应用多种检验方法论证违约点参...
关键词：KMV EDF 信用风险 违约距离 
基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型被引量：20
《系统工程》2012年第12期26-32,共7页王秀国 谢幽篁 
国家自然科学基金资助项目(70901079);中央财经大学科研创新团队支持计划项目
根据我国还没有大量的违约历史数据库,违约距离(default distance,DD)和预期违约概率(expecteddefault frequency,EDF)的映射关系还没有建立的情况下,提出了基于条件在险值(conditional value at risk,CVaR)和GARCH(1,1)的扩展KMV模型,...
关键词：KMV模型 极端违约距离CVaR GARCH(1 1) 
引入违约距离的上市公司财务危机预警应用被引量：8
《系统工程》2012年第3期45-51,共7页潘彬 凌飞 
湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3081);教育部规划基金资助项目(10YJA630120);湖南省博士后基金资助项目
目前关于上市公司财务危机预警的研究大多数偏重于财务比率指标,忽略了股票价格及波动、企业的经营效率、宏观因素的制约、股权结构等非财务指标的影响。本文尝试区别同类文献研究,在KMV模型的基础上嵌入期权定价模型,通过加入反映上市...
关键词：财务危机 预警 违约距离 LOGIT回归 
财务指标与违约距离相融合的上市公司财务预警模型被引量：19
《系统工程》2005年第9期111-117,共7页谭久均 
违约距离是基于股票交易数据的信用风险度量指标,运用中国A股上市公司数据研究其在财务预警模型中的作用。研究结果表明,违约距离可提升财务预警模型的拟和优度和预测能力,但提升效果较为有限。
关键词：违约距离 财务危机 预警模型 
KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究被引量：102
《系统工程》2004年第11期84-89,共6页张玲 杨贞柿 陈收 
国家自然科学基金资助项目(70172018)
针对中国上市公司股权结构及其所处市场环境的特殊性,分别调整KMV模型中股权市值计算和违 约点设定方法。运用KMV模型评价ST(Special Treatment)公司和非ST公司的信用风险,并检验模型识别上 市公司信用风险的能力。结果表明,参数调整后...
关键词：上市公司 KMV模型 违约距离 信用风险 
公司债券违约率的结构化模型研究被引量：3
《系统工程》2004年第9期46-53,共8页康伟刚 
采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型,应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法,得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验,该函数的拟合效果比较理想,可用于估计...
关键词：信用风险 债券违约率函数 期权定价公式 违约距离 马尔可夫链 
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