违约距离

作品数：183被引量：794H指数：18
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我国商业银行系统性高阶矩风险测度研究——基于CCA拓展模型的分析被引量：1
《工业技术经济》2018年第5期79-87,共9页赵丹丹 丁建臣 
教育部人文社会科学研究项目(项目编号:13YJA790011);对外经济贸易大学研究生科研创新基金(项目编号:76160601)
本文借鉴Jarrow和Rudd(1982)的方法,利用对数正态密度函数的广义Edgeworth级数展式,将高阶矩风险引入到CCA模型中,并收集我国14家商业银行的财务报表数据和股票市场数据,计算出隐含资产价值波动率、违约距离系列等指标。研究结果表明:...
关键词：高阶矩风险 偏度 峰度 CCA模型 违约距离 隐含资产价值波动率 
基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究被引量：6
《工业技术经济》2008年第10期153-156,共4页陈红伟 陈福生 
我国目前对KMV模型在我国的适用性研究大多是对T′+1年(下一年,下同)信用风险预测的有效性进行研究,并未对T′+2年(未来第二年,下同)信用风险预测的有效行进行研究,本文经过大量的实证研究表明:经过提高公司资产价值估值精度的KMV模型...
关键词：模型 信用风险 违约距离 
KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用被引量：36
《工业技术经济》2007年第1期126-127,134,共3页翟东升 张娟 曹运发 
国家社科基金资助项目(项目编号:04BJY061);北京教委项目支持(项目编号:102(KB)-00740)
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非S...
关键词：KMV模型 信用风险违约点 违约距离 
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