违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈荣达李时银林建伟陆金荣陈艺云更多>>
相关机构：莆田学院浙江财经大学厦门大学浙江财经学院更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金福建省自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=理学—基础数学x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
具有违约负相关关联公司债券定价分析被引量：1
《莆田学院学报》2018年第5期1-5,14,共6页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省创新创业教学改革项目(FBJG20180340)
采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
关键词：违约负相关 关联公司 债券 定价 违约强度 约化法 
一篮子信用违约互换产品的定价问题研究
《数学计算（中英文版）》2013年第4期90-97,共8页马俊美 于昕立 
基金资助：本文受国家自然科学基金（No：11226252）和上海市优秀青年基金资助项目（No：ZZCD12007）资助.
本文研究了随机利率模型下一篮子信用违约互换的定价问题。在约化法框架下，分别就无交易对手违约和有交易对手违约两种情形进行了讨论，并使用偏微分方程方法分别给出两种情形下定价问题的解析解，最后对数值结果进行了讨论和分析。
关键词：信用违约互换 违约强度 交易对手违约 PDE 
违约风险定价模型的推广与应用被引量：7
《厦门大学学报（自然科学版）》2005年第5期616-620,共5页宋丽平 李时银 
在完全市场中,对带有违约风险的Black-Scholes期权定价模型进行研究和推广:用强度遵从均值回复过程的重随机的Poisson过程来描述违约过程;假定违约强度过程与标的资产价格、企业价值的扩散过程均两两相关.在这样的模型假定下,采用等价...
关键词：违约强度 相关 均值回复过程 有违约风险的欧式看涨期权 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部