违约损失

作品数：193被引量：406H指数：13
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聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨被引量：21
《金融研究》2008年第8期72-85,共14页彭建刚 张丽寒 刘波 屠海波 
国家自然科学基金项目"我国商业银行违约模型与经济资本配置研究"(编号:70673021);教育部博士点基金项目"我国商业银行违约模型及其应用研究"(编号:20060532011)的阶段性成果。
根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况,本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究,旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷,对频带的划分做...
关键词：信用风险 违约损失 经济资本 
新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究被引量：43
《金融研究》2008年第5期48-64,共17页王胜邦 陈颖 
新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周...
关键词：内部评级法 亲经济周期效应 违约概率 违约损失率 违约风险暴露 风险权重函数 
违约损失率数据库与预测模型的构建被引量：7
《金融研究》2007年第05B期33-42,共10页刘志刚 罗光 杨志明 
违约损失率是BaselⅡ信用风险内部评级法中的重要风险要素，其计量方式、预测估计方法和数据库的建设是实施BaselⅡ高级IRB的重要环节。本文比较了违约损失率的计量方法，回收率较高的异动性决定了建立准确预测模型面临较大的困难。除...
关键词：违约损失率 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信用风险 
内部评级法中违约损失率的度量方法研究被引量：19
《金融研究》2005年第12期86-95,共10页沈沛龙 崔婕 
国家自然科学基金资助项目(70473054)山西省自然科学基金资助项目(20041008)。
新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计...
关键词：新巴塞尔资本协议 内部评级法 违约损失率 银行业 
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