违约相关

作品数：59被引量：182H指数：7
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基于Copula函数度量违约相关性被引量：24
《统计研究》2005年第4期61-64,共4页朱世武 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 73 0 1 6)。
The rapidly growing credit derivatives market requires to value credit derivatives and portfolios of credit risks,and how to measure the correlation between each credit risk is the key problem of valuation.In this pap...
关键词：COPULA 违约相关性 度量 函数 
违约相关性分析被引量：7
《统计研究》2001年第5期52-56,共5页韩平 席酉民 
国家自然科学基金!79830010
This article gives the definition of corporate default correlation and analyzes corporate correlation according to economic theory.It analyzes the factors affecting corporate default correlation and puts forward a syn...
关键词：违约相关性 资产 信用等级 企业 经济网络化 
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