违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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担保债务凭证再证券化的违约相关性与资产组合总体风险测度——基于Copula分析技术
《系统管理学报》2017年第4期713-721,共9页王宏 黄莹霄 
国家社会科学基金资助项目(16CGL015)
通过考察2个非独立担保债务凭证进行再证券化生成的复杂资产组合,研究了该资产组合的违约相关性测度及其与资产组合总体风险的关系,组合间的相关性定义为总风险因素的Kendall秩相关系数。通过构建Copula函数模型,并运用蒙特卡罗模拟技...
关键词：违约相关性 COPULA函数 担保债务凭证(CDO) 蒙特卡罗模拟 
信用风险传染问题研究
《征信》2014年第2期7-10,共4页张金宝 
国家社会科学基金项目(13BJL042);教育部人文社科项目(11YJC630055)
对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加。仿真结果表明,忽略微观的信用...
关键词：信用风险 传染 经济联系 贷款组合 违约相关性 
交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值被引量：15
《系统工程理论与实践》2013年第6期1389-1394,共6页杨星 胡国强 
国家社会科学基金(11BGJ013)
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的研究表明:(1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约...
关键词：信用违约事件 信用违约互换价格 交易对手风险 违约相关性 
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