胡国强

作品数：2被引量：17H指数：2
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供职机构：暨南大学经济学院金融研究所更多>>
发文主题：信用违约互换交易对手风险估值研究信用公允价值更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《控制理论与应用》更多>>
所获基金：国家社会科学基金更多>>
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系统信用事件与信用违约互换估值研究被引量：2
《控制理论与应用》2016年第1期47-53,共7页杨星 胡国强 蒋金良 
国家社会科学基金项目(11BGJ013)资助~~
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽...
关键词：信用违约互换 系统信用事件 关联违约 双边交易对手风险 
交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值被引量：15
《系统工程理论与实践》2013年第6期1389-1394,共6页杨星 胡国强 
国家社会科学基金(11BGJ013)
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的研究表明:(1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约...
关键词：信用违约事件 信用违约互换价格 交易对手风险 违约相关性 
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