违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1
《应用概率统计》2017年第4期385-407,共23页梁雪 董迎辉 陈洋 
国家自然科学基金青年项目(批准号:11401419);江苏省自然科学基金青年项目(批准号:BK20140279);江苏省青蓝工程项目(批准号:);苏州科技大学自然基金面上项目(批准号:);浙江工商大学博士后科研项目(批准号:)资助
信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及...
关键词：抵押担保 违约相关性 散粒噪声 对手信用风险 马尔可夫copula模型 
一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型被引量：2
《应用概率统计》2012年第6期655-664,共10页梁雪 王过京 
教育部博士点基金(20093201110013);江苏省自然科学基金(BK2012613);苏州科技学院科研基金青年项目(XKQ201211)资助
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(...
关键词：约化模型 违约相关性 稀疏相关结构 信用违约互换 对手信用风险 互换率 
Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
《应用概率统计》2011年第4期369-379,共11页梁歌春 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106)资助
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,...
关键词：信用风险 违约相关性 生存概率 COPULA 
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