违约预测

作品数：92被引量：292H指数：10
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基于XGBoost的中国上市公司违约风险预测模型被引量：4
《系统管理学报》2024年第3期735-754,共20页迟国泰 王珊珊 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(72071026,72173096,71971051,71971034,71873103);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71901055,71903019);国家自然科学基金地区科学基金资助项目(72161033);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。
准确预测上市公司的违约风险,是企业信用风险评价的关键,也是金融机构信贷决策的重要依据。通过线性回归模型的信息量AIC遴选违约判别能力最大的指标组合,采用粒子群优化算法构建基于XGBoost的违约预测模型。选取中国A股3425家上市公司...
关键词：违约预测 指标组合遴选 决策树参数 
管理层讨论与分析能预示企业违约吗?——基于中国股市的实证分析被引量：1
《系统管理学报》2024年第2期441-459,共19页沈隆 周颖 
国家自然科学基金面上项目(72071026,72173096,71971051,71971034,71873103);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71901055,71903019);国家自然科学基金地区科学基金资助项目(72161033);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。
采用文本挖掘技术,对上市公司年报中的管理层讨论与分析(MD&A)内容进行文本分析,从文本相似度、文本可读性、文本语调以及管理层预期的角度构建了MD&A评价体系。通过构建代价敏感GBDT(csGBDT)模型,考察多维管理层讨论与分析指标对企业...
关键词：文本挖掘 管理层讨论与分析 违约预测 代价敏感GBDT 信息不对称 
基于最优指标组合的代价敏感违约预测模型——以A股中小企业为例被引量：2
《系统管理学报》2023年第3期560-579,共20页沈隆 周颖 
国家自然科学基金面上项目(72071026,72173096,71971051,71971034,71873103,72271040);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71901055,71903019,72201098);国家自然科学基金地区科学基金资助项目(72161033);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。
企业违约预测是在当下时刻推断企业未来时刻发生违约事件的概率,与经济和社会息息相关。本研究的贡献在于:一是构造了兼顾指标组合违约预测精度和指标个数的多目标函数,通过sigmoid函数将蜉蝣算法转化为二进制蜉蝣算法,将其引入金融风...
关键词：违约预测 指标组合遴选 对数似然函数 惩罚系数 中小企业 
基于最优指标组合的企业信用风险预测被引量：16
《系统管理学报》2021年第5期817-838,共22页周颖 苏小婷 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(72071026,72173096,71873103,71971051,71971034);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71901055,71903019);国家自然科学基金地区科学基金资助项目(72161033);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)。
信用风险预测是指构建企业历史数据与违约状态之间的对应关系,根据现在的数据对企业在未来是否会发生违约做出预判。将近邻成分分析引入信用风险领域进行指标组合遴选,以违约预测精度AUC最大反推最优的指标组合。利用随机欠采样方法,以...
关键词：违约预测 最优指标组合 样本比例 近邻成分分析 线性支持向量机 
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