无差异曲线

作品数：222被引量：383H指数：8
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基于无差异曲线的组合养老模式构建及最优选择被引量：2
《统计与决策》2018年第1期63-66,共4页董宇 
国家社会科学基金青年项目(16CZX029);山东省社会科学规划研究项目(16CWYJ16)
文章使用经济学中的无差异曲线对我国传统养老模式进行拓展研究，分析养儿防老和储蓄养老两种养老模式的回报率，使用实地调查研究数据实证研究我国目前老年人养老模式组合的最优选择问题。认为我国养儿防老和储蓄养老两种养老模式并存...
关键词：无差异曲线 组合养老模式 储蓄资产收益 效用函数 
基于我国居民家庭资产选择偏好的房价泡沫测定被引量：3
《人文杂志》2017年第4期44-56,共13页李腊生 樊星 陈福静 
国家社科基金项目"基于我国居民家庭资产选择偏好的资产价格体系及其统计监测研究"(15BTJ002)
我国居民特殊的资产偏好决定了当前我国资产市场的发展状况及资产价格体系,在资产价格形成的研究中忽略资产选择偏好因素必将导致错误的判断。本文按实物资产与金融资产的两分法,分别选择房产和股票资产作为实物资产与金融资产的代表,...
关键词：资产偏好 无差异曲线 房价泡沫 泡沫度 
从效用最大化角度谈投资和储蓄的分配
《中外企业家》2014年第1Z期15-17,共3页涂雪梅 
收益和风险是呈同方向变化的,低收益伴随着低风险,相反高收益伴随着高风险。投资者若是风险厌恶者,就只能获得较低的收益;反之,若投资者是风险偏好者,那么在承担较大风险的时候也能获得较大的收益。投资者应该如何根据其投资对象的收益...
关键词：风险偏好 效用最大化 风险厌恶 效用函数 无差异曲线 方向变化 组合优化模型 无风险资产 预期收益率 
基于资本资产定价模型下的最优组合研究
《当代经济》2011年第22期164-165,共2页涂祖相 张琼 王国强 
在均值标准差坐标系中,可以用期望收益最高最低的俩点确定的双曲线作为证券组合的可行域边界来计算资本市场线,求出市场组合的均值标准差,构造无差异曲线模型EP=a(σP-b)n+cP,运用数学非线性最优化方法,求出最优证券组合。
关键词：资本资产定价模型 无差异曲线 非线性最优化 最优组合 
资产组合最优选择与市场交易利益的分解
《经济研究导刊》2007年第8期27-29,共3页李松涛 
现代经济本质上是一种货币经济,生产者与消费者在市场交易活动中,是一个追求持有货币和产品资产组合最优的活动过程。从产品和货币的存量角度出发,利用资产组合的无差异曲线、等价值线及边际转换线,分析了生产者生产一种产品时,货币与...
关键词：资产组合 无差异曲线 价值线 组合边际转换线 最优选择 利益分解 
追市交易可避免资产错配(111)
《股市动态分析》2005年第29期40-39,共2页陈宏杰 
关键词：资产收益 投资人 资产组合 风险资产 无差异曲线 股市 资本资产定价模型 托宾 股票 均衡价格 
资产组合效用最大化
《商场现代化》2005年第11Z期142-144,共3页李松涛 
在现实生活中,消费者购买消费活动是一个用货币替代商品的过程,是一个寻求货币和商品"资产"最优组合的活动过程.本文利用无差异曲线分析法来重新表述消费者只购买一种产品如何实现货币与商品资产的组合效用的最大化.
关键词：资产组合 无差异曲线 等价值线 效用最大化 
一类风险资产投资组合问题建模与分析
《装备指挥技术学院学报》2003年第5期93-96,共4页管维强 周威 韩西安 
首先建立了风险资产投资组合的数学模型;然后应用随机模拟的方法分析讨论了资产投资组合的有效边界,同时通过把模型转化为线性规划求解,给出了计算有效边界的解析式;最后通过引入无差异曲线,给出了风险资产最优投资组合解.
关键词：风险资产投资组合 有效边界 无差异曲线 最优组合 数学模型 
含无风险资产时投资组合的效用最大化被引量：6
《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》2003年第2期243-247,共5页屠新曙 王春峰 
每个投资者都有一条无差异曲线来表示对预期回报率和标准差的偏好.该文研究了含无风险资产时投资组合的效用最大化问题.利用首创的几何方法求出含无风险资产时投资组合的有效前沿(它在标准差 预期回投率空间中是一条直线),而效用最大化...
关键词：无差异曲线 有效前沿 投资组合 效用最大化 
测定投资者无差异曲线的方法
《投资理论与实践》1994年第5期24-25,共2页刘志强 刘玲 
决策问题有两个要素:机会集和决策准则。求解决策问题,应先找出机会集,再在此基础上用决策准则进行决策。就证券组合投资决策而言,机会集具体表现为有效边界,决策准则是投资者的最终财富的期望效益最大化,在一定条件下,后者可转化为投...
关键词：无差异曲线 投资者 有效边界 证券组合 预期收益率 决策准则 无风险资产 决策问题 投资决策 组合决策 
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