向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：赵留彦张世英王一鸣李汉东池丽旭更多>>
相关机构：北京大学天津大学东南大学北京师范大学更多>>
相关期刊：《科技创新导报》《系统工程学报》《系统管理学报》《金融研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=证券x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于向量GARCH模型的国际证券市场波动溢出研究被引量：5
《管理评论》2011年第6期49-53,共5页王鹰翔 张鲁欣 
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存...
关键词：向量GARCH模型 信息传递 波动溢出 
深市停发新股对沪深市场间波动溢出效应的影响
《中国会计与财务研究》2004年第1期1-19,共19页赵留彦 王一鸣 
本文通过向量GARCH模型考察沪深两个市场间波动的溢出效应。1997-2003年的实证结果显示，两市波动之间互相提供预测信息的能力是不对称的，沪市的波动冲击会显著影响到以后深市的波动幅度，深市的冲击则难以影响沪市的波动。进一步的分...
关键词：波动溢出效应 向量GARCH模型 深圳市 上海 证券市场 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部